L'importance des stress tests dans le système bancaire marocain

Partager sur Linkedin

Partager sur Facebook

Partager sur Twitter

Extraits et sommaire de ce document

En 2008, la crise des subprimes qui a déclenché la récession économique et la rupture systémique de divers organismes comme les institutions financières, les régulateurs, les organismes de crédit, les politiques gouvernementales et les consommateurs. Les outils des stress test sont devenus incontournables dans les banques pour l'atténuation des risques à la fois du point de vue réglementaire et managérial.
A travers le monde, les banques centrales ont préconisé des tests de résistance du point de vue macro-prudentiel et cadre analytique avancé du risque créé pour prédire les scénarios impactant la suffisance du capital. Elles leur imposent des exercices de stress tests à intervalles réguliers, pour leurs portefeuilles de négociation et d’investissement.
En Mai 2010, La banque centrale marocaine (Bank Al Maghrib), a imposé aux banques et aux institutions financières du pays d’intégrer les stress tests parmi leurs dispositifs de gouvernance et de gestion des risques. Cette décision de la banque centrale marocaine vise par ailleurs à respecter les principes du comité de bale (mai 2009), sur la mise en oeuvre des saines pratiques notamment en matière des stress tests et du rôle des banques centrales dans la supervision de la réalisation des stress tests par les établissements de crédit.
Le but assigné à cet article est d’essayer de présenter les stress tests en tant qu’outil nécessaire et important pour évaluer la capacité de résistance des banques et pour garder la stabilité du système financier marocain. Il s’agira donc, dans un premier lieu d’exposer les deux méthodes de mesure du risque à savoir la VaR (Value at Risk) et le Stress Testing bancaire ainsi que le cadre réglementaire des accords de bale, avant de montrer dans un deuxième moment, l’importance des stress test dans la Vulnérabilité du système bancaire marocain.
[…]
La mise en oeuvre au Maroc des normes prudentielles plus exhaustives et plus spécifiques constituent un apport indéniable à la sécurité du système financier dans sa globalité. Ce processus long et très sensible en est encore à ses débuts, et on est loin de se comparer au niveau de stabilité financière et de rigueur atteint dans d’autres pays plus solides économiquement.
Ce qui apparaît clairement aujourd’hui c’est qu’on doit s’adresser à plusieurs techniques pour mesurer les risques. La VaR est l’une d’elles qui remplit sa mission en période de marché normal, mais celle-ci doit être complétée par des analyses de stress et de scénarios pour les environnements de crise.
L’importance des techniques de stress test, couplé avec sa définition vague, pourrait conduire les gestionnaires de risques pour voir les tests de résistance comme une sorte de solution miracle contre les catastrophes.
La gestion du risque de liquidité s’impose comme le nouveau grand chantier du Comité de Bâle. Toutefois, comme l’a fait ressortir la dernière crise financière, l’incidence du risque de liquidité et les effets de débordement dans le réseau peuvent infliger aux banques des pertes additionnelles considérables. Il est donc important d’en tenir compte dans l’évaluation des risques.
Le risque de liquidité et les tests de résistance bancaire, sont toujours des sujets d’actualité. La nouvelle réforme bale III a mis en avant les deux vecteurs tels que le risque de liquidité et le rôle central des stress tests dans la mesure des sources des risques cachées. Ils sont comme un audit des banques pour connaitre leur solidité financière.

1. VAR (VALUE AT RISK) ET STRESS TESTING : DEUX MÉTHODES DE QUANTIFICATION DU RISQUE
1.1. VaR (Value at Risk) : outils de mesure de tout type de risque
1.2. Qu’est ce qu’un stress test bancaire ?
1.3. Les accords de bale et cadre réglementaire
2. L’IMPORTANCE DES STRESS TEST DANS LA VULNÉRABILITÉ DU SYSTÈME BANCAIRE MAROCAIN
2.1. Dynamique réglementaire et prudentielle : comme pilier de la stabilité bancaire marocaine
2.2. L’importance de la liquidité dans le système bancaire marocain

Autres documents qui pourraient vous intéresser !

Notre plateforme contient plus de 5000 documents (dont +2500 mémoires et PFE), vous pouvez donc y trouver d'autres documents qui pourraient vous intéresser. Pour effectuer votre recherche cibleé, tapez vos mots clés dans le champ ci-dessous !