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La maitrise des conséquences potentielles des risques financiers sur la banque marocaine
 
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• Type de document : Article académique
• Nombre de pages : 28
• Format : .Pdf
• Taille du fichier : 585.94 KB
Extraits et sommaire de ce document
Pour une organisation, ne pas contrôler son risque, c’est non seulement perdre un outil puissant d’aide à la décision, mais c’est également impacter la qualité de ses résultats. Cette affaire semble plus fragile surtout pour le domaine bancaire. Il existe plusieurs risques qui s’expose sous diverses formes, ils sont en interrelation, les uns pouvant entrainer les autres.
Une identification précise, une évaluation et hiérarchisation des risques, un suivi et un contrôle régulier, sont par conséquent un préalable à la saine gestion des risques. En la matière, différentes approches et méthodes de gestion des risques existent. Mais ces dernières années, les organisations financières en particulier les banques ont eu recours à l’Asset and Liability Management (ALM) ou Gestion Actif/Passif, qui est un dispositif efficace notamment pour la gestion des risques financiers.
L’objectif est de gérer grâce à des outils modernes et des modèles avancés les risques financiers notamment de liquidité puis les risques de taux d’intérêt et de taux de change de la banque. Ces trois risques sont les principaux risques financiers d’un établissement bancaire. En résumé l’objectif de notre travail est d’appliquer un ensemble de modèles statistiques à un portefeuille d’une banque marocaine pour particulièrement mesurer d’une manière efficace le risque de liquidité.
L’idée principale est donc de répondre à la problématique suivante : Comment peut-on efficacement appliquer la pratique ALM pour améliorer la gestion des risques financiers de la banque, en particulier le risque de liquidité ? Pour y répondre, nous allons, dans un premier axe, nous intéresser à l’explication de l’ALM et la liquidité bancaire à moyen et long terme ainsi qu’à la présentation des outils permettant de les mesurer. Quant au deuxième et dernier axe, il sera réservé à l’application à travers un cas concret, l’ensemble des modèles pour une meilleur gestion de ladite risque.
[…]
Aujourd’hui pour améliorer leur activité d’intermédiation financière, les banques se voient dans l’obligation de faire face aux différents problèmes liés à ses risques financiers. A ce titre plusieurs méthodes et indicateurs ont été mise en place pour avoir une meilleure stabilité financière et un contrôle plus permanant des risques. C’est dans ce sens que l’ALM est devenu comme une nouvelle approche de gestion des risques.
Nous allons essayer d’appliquer un ensemble de méthode économétrique et statistique, dans le but de déterminer un indicateur de mesure du risque de liquidité à moyen et long terme, en calculant les gaps de liquidité qui représentent le cumul des différences entre l’actif et le passif du bilan sous l’hypothèse de la cession d’activité.
Nous conclurons avec ce calcul que la gestion des risques à MLT demeure insuffisante, dans la mesure ou la banque peut souffrir d’un manque de liquidité à court terme ce qui peut affecter d’une manière néfastes la performance des banques en générale, d’où la publicité de Bâle III, qui insiste sur la gestion de la liquidité sur le court terme.

1. Rappel théorique
1.1. La notion ALM
1.2. La notion du risque de liquidité
1.2.1. Définition du risque de liquidité
1.2.2. Les sources et les conséquences du risque de liquidité
1.3. Cadre théorique de la gestion du risque de liquidité à MLT
1.3.1. Méthodes de mesure du risque de liquidité
1.3.2. Présentation et fondement théorique des modèles statistiques utilisés pour les dépôts à vue
2. Résultats et analyse de l’étude de cas
2.1. La modélisation du passif non contractuel
2.1.1. Modélisation du comportement de la clientèle (Approche de modélisation des Séries Chronologiques)
2.1.2. Modélisation suivant les besoins (VAR)
2.1.3. Approche par modèle définis (approche stochastique)
2.2. Élaboration des conventions d’écoulement
2.3. Calcul des impasses en liquidité
2.4. Discutions des résultats
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